PRML 3.4-3.6 メモ
線形回帰モデルの流れ
3章では、に対して、 yと決定変数tの間に加えられるガウスノイズの精度パラメータとしてβ、モデルパラメータwの事前確率分布を期待値0の、分散の等方的ガウス分布としてαという2つのハイパーパラメータを導入している。ここで、ベイズ線形回帰ではwを周辺化していたが、今度はハイパーパラメータについても同様に事前分布を導入して周辺化したいが、完全に解析的に周辺化することは難しい。そのため、wに関して得られた周辺尤度を最大にするようにハイパーパラメータの値を定めるという近似について議論し、αとβの意味づけについて考える。
3.4 ベイズモデル比較
- モデルパラメータの値を含んだ同時確率から、それを積分して周辺化することで、パラメータに依存しない確率が手に入れられる。
モデルの事後分布を計算するにあたって、事前分布が全iに対して等しいとすると、の項をモデルエビデンス=データから見たモデルの好みが重要である。それぞれのモデルの事後分布が分かると、全体の予測分布は混合分布で与えられる。
これは多峰性の分布となるが、近似するためにここから尤もらしいモデルを1つ選択しよう。
この時、モデルエビデンスはパラメータの事後確率を選ぶ際の正規化係数そのものになっている。
別の解釈を与える
モデルエビデンスに別の解釈を与える。パラメータの事前分布と事後分布が図3.12の時、事前分布の話は1で幅がΔWpriorだと、その高さは1/ΔWpriorとなるから、このことからp(D)を表現できる。この対数をとると、が尤もらしいパラメータ wMAPによるフィッティング度で、 Δpos/Δpriを含む項が複雑さに対するペナルティであり、事前分布より事後分布が強くフィットするほど、ペナルティが増える。=これにより、過学習を防ぐことが可能となっていると考えられる。
M個のパラメータに対して、同じ比を持つならばM倍のペナルティがかかる。これが、パラメータ数が増えるにつれてペナルティが増えていることを示している。
カルバックライブラーダイバージェンス
期待ベイズ因子を求める際にKL-Divを用いる。式3.73の情報学的な解釈としては、真の分布に対して偽の分布を用いた時に必要な追加情報量の平均である。ここで、その2つの分布が一致するならば、必要となる情報量は0になるためにカルバックライブラーダイバージェンスも0になるということも直感的にわかる。
- 変則事前分布は、先の解釈で言うところの正規化係数が定義できないので、適用できない。
- 適切な極限をとって近似するほかない。
3.5 エビデンス近似
3.3より線形関数モデルでは、モデルパラメータwの事前確率分布を期待値0の、分散の等方的ガウス分布を考えることとした。ここでβを決定変数に加えられるガウスノイズの精度パラメータとすると(このβは尤度関数に顕に現れる)、この時にwの事後分布は正規分布 で表現される。 これの対数尤度をとると、係数にαとβが現れる形になる。背後に仮定したガウス分布のαとβに対して、対数尤度を最大にするような値を求めるのが本節の目的である。
3.5 エビデンス近似 - 詳細
ハイパーパラメーターα、βに対しても事前分布を導入する。パラメータを周辺化して得られる周辺尤度関数を最大化することを、エビデンス近似と呼ぶ。
周辺尤度関数を最大にするようなα、βを選択すればよい。ではその周辺尤度関数を計算してみよう。重みwを周辺化すれば、αとβの式にできる。
演3.17,演3.18をとくと、演3.19は自明に導けて、エビデンス関数の(対数)表式を求められる。
これを最大化するα、βを求めたい。αは(3.92)から導かれる。βも同様に導かれて、(3.95)から導かれる。αとβはそれぞれに関する陰関数であるため、繰り返しによって計算する。
3.5.3 有効パラメータ数-αの意味づけ
基底関数の変換行列Φの固有値λ,αを用いて、
で表される。固有値が正だから、は0~1の値をとる。1となるものの和=個数がγであるから、1となるものはどういうものだろうか。
パラメータwiが最尤推定値に近いもの。このパラメータはデータに制約されるから、well-determinedパラメータと呼ばれる。このパラメータは、回帰への相関が高いパラメータに対応している。
一方で0に近い場合、に対して特徴量空間で値が動きにくくなることから、尤度関数の感度は悪くなっている。
思うに、実際には理想的にw_iの値がくっきり最尤推定値に近いものと0に近いもので別れることはなく、が0.5になるようなものも得られるだろうが、その時γはパラメーターの寄与相当数(0.5のものが2つあれば、1相当になるとみなす)という形で捉えればよいのではなかろうか。
ハイパーパラメーターαはそもそも事前分布の分散として与えたものであるから、α=0であれば事前分布を導入してないことになるのでα=0の時は最尤推定に一致するし、α!=0の時はMAP推定の結果で最頻値が与えられると考えられる。
3.5.3 有効パラメータ数-βの意味づけ
βは、回帰関数周りでの目標関数の残差分散だが、ここではデータ数がN-γ、つまりwell-determinedでないパラメータの個数ととなっている。これは分散の最尤推定値と不偏推定量の関係で見たように、自由度が関係している。
ベイズ推定では、γ個のパラメータがデータによって決まっていると考えられるため、総パラメータ数Mに対してM-γ個のパラメータは事前分布に従っている。ここから、γ個のパラメータ=自由度が、最尤推定のバイアス補正に用いられていると考えるのが相当である。
データ点に関する陰的な和でΦTΦが表現されることが期待できるようなN>>Mの状況では、すべてのパラメータがwell-determinedとなり、γ=Mとなる。この時αとβは容易に書き下せる。αが正則化項、βがデータ依存の誤差項に対応していることは、事前確率分布を期待値0の、分散の等方的ガウス分布を考え、βを決定変数に加えられるガウスノイズの精度パラメータとしていたことから直感的にわかる。
固定された基底関数の限界
線形モデルの欠点は、以下である。
- 基底関数を、観測する前に固定していること。
これに対する対処策は以下である。
- データベクトルは、本質的な次元数は入力空間よりも小さい非線形多様体上に分布していること。
- 後述
- 局所的な基底関数を用いれば良い
- 目標変数がデータ多様体中のほんの少数の方向にしか依存しないこと
- ニューラルネットワークによって、基底関数の反応する方向を選択する
パラメータの隠れ変数, 連続への拡張
周辺化することで、パラメータwはいわば隠れ変数となる。この隠れ変数が離散的であるとしたのがEMアルゴリズムによるE,M過程によるαとβの最適化であり、連続的であるとした時に主成分分析を行うのが12章の流れである。
データベクトルは、本質的な次元数は入力空間よりも小さい非線形多様体上に分布していることの直感的な議論としては、下章で示されている例としては手書き数字において、変化するのは垂直方向と水平方向、回転という3自由度しかないので、実効次元は3次元となる。この時、画素が文字位置の非線形関数であり、平行移動と回転のパラメタが潜在変数である。